韓国と日本のデフォルトリスクの逆転現象が１カ月以上続き、過去最長となった。

２１日の金融監督院（金監院）と国際金融センターによると、先月１２日から今月２０日まで韓国国債（５年物）のクレジット・デフォルト・スワップ （ＣＤＳ）プレミアムは日本のＣＤＳプレミアムより低かった。

昨年３月１１日に東日本大震災が発生し、日本のＣＤＳプレミアムが急騰したことで、初めて韓国と逆転した。 しかし当時の逆転期間は３月１５日から２１日までの１週間にすぎなかった。 最近の逆転期間が過去最長ということだ。


先月１２日、韓国のＣＤＳプレミアムは８１．４ｂｐ（１ｂｐ＝０.０１％ポイント）に下がり、日本の数値（８３．０ｂｐ）を下回った。 その後は一度も日本より高くなっていない。 ２０日には韓国ＣＤＳプレミアムが６３．４ｂｐまで落ち、日本（７３．６ｂｐ）より１０．２ｂｐ低くなった。

専門家は「８月末以降、世界３大格付け機関が韓国を格上げした半面、日本の財政健全性問題が浮き彫りになり、こうした逆転現象が続いている」と分析した。